[30회 투자자산운용사 펀드매니저 고사] 제3과목 3)금융위원회 규정
1.금융위원회 ①국내 금융정책을 총괄하는 금융분야 최고 의사결정 기구 ②금융투자업 인가·등록 -인가제 : 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 신탁업 *예비인가 2개월 이내, 본인가 3개월 이내(예비인가 거칠 시 1개월 이내) -등록제 : 투자자문업, 투자일임업, 온라익소액투자중개업, 전문사모집합투자업 2.자산건전성 ①분류 : 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 ②대손충당금 : 정상 → 0.5% 이상, 추정손실 → 100% 적립 3.순자본비율의 산정 ①자산, 부채, 자본은 연결재무제표에 계상된 장부가액을 기준 ②시장위험액과 신용위험액 모두 산정 ③부외자산, 부외부채에 대한 위험액 산정 ④영업용순자본의 차감항목 → 위험액 산정X, 위험회피효과있는 자산 → 위험액 감액 4.영업용순자본 ①자산 – 부채..
2021. 7. 8.
[30회 투자자산운용사 펀드매니저 고사] 제2과목 4)리스크관리
1.리스크 종류 ①시장 리스크 : 금리, 주가, 환율 등 시장가격의 변동 → 금융회사의 자산 가치가 변동할 가능성 ②신용 리스크 : 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락 또는 채무 불이행 등 → 손실 발생할 위험 -위험의 원천 다양, 위험관리 기간이 길고, 법률 리스크가 높음 -수익률 분포가 비대칭, 두터운 꼬리를 가짐, 비모수적방법으로 측정 -완전가치평가법 : 역사적 시뮬레이션법, 몬테카를로 시물레이션법, 스트레스 검증법 -부분가치평가법 : 델타분석법 ③운영 리스크 : 부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력, 시스템 및 외부사건으로 발생하는 경제적 손실 *국제결제은행의 3대 리스크 : 시장 리스크, 신용 리스크, 운용 리스크 ④유동성 리스크 : 일시적 자금부족 → 결제시점에서 결제의무를 이행X → ..
2021. 7. 5.
[30회 투자자산운용사 펀드매니저 고사] 제2과목 3)투자분석기법 (3)산업분석
1.산업분석의 3가지 대상 ①산업구조변화 : 산업 간 성장률 격차로 발생 ②개별산업 : 해당산업에서의 수요와 공급을 주로 분석 ③산업정책 : 정부의 정책을 대상 2.경기종합지수 ①경기선행지수 -소비·투자 : 소비자기대지수, 기계수주액, 건설수주액, 자본재수입액 -생산·고용 : 재고순환지표, 구인구직비율 -금융·무역 : 종합주가지수, 장단기금리차, 금융기관유동성, 순상품교역조건 ②경기동행지수 -소비·투자 : 도소매판매지수, 내수출하지수 -생산·고용 : 서비스업생산지수, 광공업생산지수, 제조업가동률지수, 건설기성액, 비농가취업지수 -금융·무역 : 수입액 ③경기후행지수 -소비·투자 : 도시가계소비지출, 소비재수입액 -생산·고용 : 생산자제품재고지수, 상용근로자수, 이직자수 -금융·무역 : 회사채유통수익률 3...
2021. 7. 4.
